Binär Optionen Strategien Für Richtung Und Volatilität Handel

Wie handeln Volatilität 8211 Chuck Norris Style Wenn Handel Optionen, eine der härtesten Konzepte für Anfänger Trader zu lernen ist Volatilität, und speziell WIE HANDEL VOLATILITÄT. Nach dem Erhalt zahlreicher E-Mails von Personen zu diesem Thema, wollte ich einen eingehenden Blick auf Option Volatilität zu nehmen. Ich werde erklären, welche Option Volatilität ist und warum es wichtig ist. Ill diskutieren auch den Unterschied zwischen historischer Volatilität und impliziten Volatilität und wie können Sie dies in Ihrem Handel, einschließlich Beispiele verwenden. Ill dann schauen Sie sich einige der wichtigsten Optionen Trading-Strategien und wie steigende und fallende Volatilität wird sie beeinflussen. Diese Diskussion gibt Ihnen ein detailliertes Verständnis davon, wie Sie Volatilität in Ihrem Handel verwenden können. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED Option Volatilität ist ein wichtiges Konzept für Option Händler und auch wenn Sie ein Anfänger sind, sollten Sie versuchen, zumindest ein grundlegendes Verständnis haben. Die Option Volatilität spiegelt sich im griechischen Symbol Vega wider, das als der Betrag definiert ist, den der Preis einer Option im Vergleich zu einer Veränderung der Volatilität verändert. Mit anderen Worten, eine Option Vega ist ein Maß für die Auswirkung von Änderungen der zugrunde liegenden Volatilität auf den Optionspreis. Alles andere gleich (keine Bewegung in Aktienkurs, Zinssätze und kein Zeitablauf), werden die Optionspreise erhöht, wenn es zu einer Erhöhung der Volatilität und Abnahme kommt, wenn eine Verringerung der Volatilität vorliegt. Daher ist es zu der Begründung, dass Käufer von Optionen (die, die lange entweder Anrufe oder Puts), von erhöhter Volatilität profitieren und Verkäufer von einer verminderten Volatilität profitieren werden. Dasselbe gilt für Spreads, Debit Spreads (Trades, wo man bezahlt, um den Handel zu platzieren) wird von einer erhöhten Volatilität profitieren, während Credit Spreads (Sie erhalten Geld nach dem Platzieren des Handels) von einer verminderten Volatilität profitieren. Hier ist ein theoretisches Beispiel, um die Idee zu demonstrieren. Let8217s Blick auf eine Aktie bei 50. Betrachten Sie eine 6-Monats-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50: Wenn die implizite Volatilität 90 ist, ist der Optionspreis 12,50 Wenn die implizite Volatilität 50 ist, ist der Optionspreis 7,25 Wenn die implizite Volatilität ist 30, der Optionspreis ist 4,50 Dies zeigt Ihnen, je höher die implizite Volatilität, desto höher der Optionspreis. Im Folgenden sehen Sie drei Screenshots, die einen einfachen, at-the-money langen Anruf mit 3 verschiedenen Ebenen der Volatilität widerspiegeln. Das erste Bild zeigt den Anruf, wie es jetzt ist, ohne Veränderung der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist 117,74 (aktuelle SPY Preis) und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie 120,63 in Gewinn haben. Das zweite Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einem 50 Anstieg der Volatilität (dies ist ein extremes Beispiel, um meinen Punkt zu zeigen). Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 95,34 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, hätten Sie 1.125.22 in Gewinn. Das dritte Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einer 20 Abnahme der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 123,86 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie einen Verlust von 279,99 haben. WARUM IST ES WICHTIG Einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit, die Option Volatilität zu verstehen, ist, dass es Ihnen erlaubt zu bewerten, ob Optionen sind billig oder teuer durch den Vergleich von Implied Volatility (IV) zu Historical Volatility (HV). Unten ist ein Beispiel für die historische Volatilität und implizite Volatilität für AAPL. Diese Daten können Sie ganz einfach von ivolatility erhalten. Sie können sehen, dass zu der Zeit, AAPLs Historical Volatility war zwischen 25-30 für die letzten 10-30 Tage und die aktuelle Ebene der impliziten Volatilität ist etwa 35. Dies zeigt Ihnen, dass Händler erwarteten große Züge in AAPL gehen im August 2011. Sie können auch sehen, dass die aktuellen Ebenen der IV, sind viel näher an der 52 Woche hoch als die 52 Woche niedrig. Dies deutet darauf hin, dass dies potenziell eine gute Zeit war, um Strategien zu betrachten, die von einem Sturz in IV profitieren. Hier sehen wir diese grafisch dargestellten Informationen. Sie können sehen, dass es eine riesige Spitze Mitte Oktober 2010 gab. Dies fiel mit einem 6 Tropfen AAPL Aktienkurs zusammen. Drops wie diese Ursache Investoren zu ängstlich werden und diese erhöhte Ebene der Angst ist eine große Chance für Optionen Trader, um zusätzliche Prämie über Netto-Verkauf Strategien wie Credit Spreads abholen. Oder, wenn Sie ein Inhaber von AAPL Lager waren, könnten Sie die Volatilität Spike als eine gute Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen und abholen mehr Einkommen als Sie in der Regel für diese Strategie. Im Allgemeinen, wenn Sie sehen, IV Spikes wie diese, sie sind kurz gelebt, aber bewusst sein, dass die Dinge können und werden schlimmer, wie im Jahr 2008, also nicht nur davon ausgehen, dass die Volatilität wieder auf normale Ebenen innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Jede Optionsstrategie hat einen griechischen Wert, der als Vega bekannt ist, oder Position Vega. Deshalb, da sich die impliziten Volatilitätswerte ändern, wird sich die Strategieentwicklung weiter auswirken. Positive Vega-Strategien (wie lange Puts und Anrufe, Backspreads und lange Stranglesstraddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsniveaus steigen. Negative Vega-Strategien (wie kurze Puts und Anrufe, Verhältnis Spreads und kurze erwürgt Straddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsstufen fallen. Klar, zu wissen, wo implizite Volatilität Ebenen sind und wo sie wahrscheinlich sind, nachdem Sie einen Handel platziert haben, kann den Unterschied in das Ergebnis der Strategie zu machen. HISTORISCHE VOLATILITÄT UND IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Wir kennen die historische Volatilität wird berechnet, indem wir die Bestände über die Preisbewegungen messen. Es ist eine bekannte Figur, da sie auf vergangenen Daten basiert. Ich möchte in die Details gehen, wie man HV zu berechnen, da es sehr einfach ist, in Excel zu tun. Die Daten sind für Sie auf jeden Fall leicht verfügbar, so dass Sie in der Regel nicht brauchen, um es selbst zu berechnen. Der wichtigste Punkt, den Sie hier wissen müssen, ist, dass im Allgemeinen Aktien, die in der Vergangenheit große Preisschwankungen hatten, ein hohes Maß an historischer Volatilität haben werden. Als Optionen Trader, sind wir mehr daran interessiert, wie flüchtige eine Aktie wird wahrscheinlich während der Dauer unseres Handels sein. Historische Volatilität gibt einen Leitfaden, wie flüchtig eine Aktie ist, aber das ist keine Möglichkeit, zukünftige Volatilität vorherzusagen. Das Beste, was wir tun können, ist, es zu schätzen, und dies ist, wo Implied Vol kommt. 8211 Implizite Volatilität ist eine Schätzung, die von professionellen Händlern und Market Maker der zukünftigen Volatilität einer Aktie gemacht wird. Es ist ein wichtiger Beitrag in Optionen Preismodelle. 8211 Das Black Scholes-Modell ist das populärste Preismodell, und während ich hier im Detail in die Berechnung eingegangen bin, basiert es auf bestimmten Eingaben, von denen Vega am meisten subjektiv ist (wie die zukünftige Volatilität nicht bekannt sein kann) und daher gibt Wir die größte Chance, unsere Sicht auf Vega im Vergleich zu anderen Händlern zu nutzen. 8211 Implizite Volatilität berücksichtigt alle Ereignisse, von denen bekannt ist, dass sie während der Laufzeit der Option auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie haben kann. Dies könnte beinhalten und Gewinn Ankündigung oder die Freisetzung von Drogen-Studie Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen. Der aktuelle Stand des allgemeinen Marktes ist auch in Implied Vol. Wenn die Märkte ruhig sind, sind die Volatilitätsschätzungen niedrig, aber in Zeiten der Marktspannung werden die Volatilitätsschätzungen erhöht. Eine sehr einfache Möglichkeit, das allgemeine Marktniveau der Volatilität im Auge zu behalten, ist die Überwachung des VIX-Index. WIE ERHÖHEN SIE VORTEILE DURCH TRADING IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Die Art, wie ich gerne durch den Handel implizite Volatilität profitiere, ist durch Iron Condors. Mit diesem Handel verkaufst du einen OTM Call und einen OTM Put und kaufst einen Call weiter auf die Oberseite und kaufst einen Put weiter auf den Nachteil. Lets Blick auf ein Beispiel und nehmen wir an, dass wir den folgenden Handel heute (Okt 14,2011): Verkaufen 10 Nov 110 SPY Puts 1.16 Buy 10 Nov 105 SPY Puts 0.71 Verkauf 10 Nov 125 SPY Anrufe 2.13 Kaufen 10 Nov 130 SPY Anrufe 0.56 Für diese Handel, würden wir einen Netto-Guthaben von 2.020 erhalten, und das wäre der Gewinn auf dem Handel, wenn SPY zwischen 110 und 125 bei Verfall endet. Wir würden auch von diesem Handel profitieren, wenn (alles andere gleich), implizite Volatilität fällt. Das erste Bild ist das Auszahlungsdiagramm für den oben erwähnten Handel, gleich nachdem er platziert wurde. Beachten Sie, wie wir kurz sind Vega von -80.53. Dies bedeutet, dass die Nettoposition von einem Rückgang der Implied Vol. Das zweite Bild zeigt, wie das Auszahlungsdiagramm aussehen würde, wenn es einen 50-Drop in Implied Vol. Das ist ein ziemlich extremes Beispiel, das ich kenne, aber es zeigt den Punkt. Der CBOE Marktvolatilitätsindex oder 8220Der VIX8221, wie er häufiger genannt wird, ist das beste Maß für die allgemeine Marktvolatilität. Es wird manchmal auch als der Fear-Index bezeichnet, da es ein Proxy für das Niveau der Angst auf dem Markt ist. Wenn die VIX hoch ist, gibt es eine Menge Angst auf dem Markt, wenn die VIX niedrig ist, kann es darauf hinweisen, dass die Marktteilnehmer selbstgefällig sind. Als Optionshändler können wir die VIX überwachen und sie nutzen, um uns bei unseren Handelsentscheidungen zu helfen. Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr zu erfahren. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien können Sie beim Handel implizite Volatilität, aber Iron Kondore sind bei weitem meine Lieblings-Strategie, um die Vorteile der hohen Ebenen der impliziten vol. Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten Optionen Strategien und ihre Vega Exposition. Ich hoffe, Sie haben diese Informationen nützlich gefunden. Lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren unten, was Sie Lieblings-Strategie für den Handel implizite Volatilität ist. Heres zu Ihrem Erfolg Das folgende Video erklärt einige der oben diskutierten Ideen im Detail. Sam Mujumdar sagt: Dieser Artikel war so gut. Es hat viele Fragen beantwortet, die ich hatte. Sehr klar und in einfachem Englisch erklärt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war auf der Suche nach den Auswirkungen von Vol und wie man es zu meinem Vorteil nutzen Das hat mir wirklich geholfen Ich möchte noch eine Frage klären. Ich sehe, dass Netflix Feb 2013 Put Optionen haben Volatilität bei 72 oder so, während die Jan 75 Put Option vol ist um 56. Ich dachte an eine OTM Reverse Kalender zu verbreiten (ich hatte darüber gelesen) Aber meine Angst ist, dass der Jan Option würde am 18. ablaufen und die vol für Feb wäre immer noch gleich oder mehr. Ich kann nur Spreads in meinem Konto (IRA) handeln. Ich kann diese nackte Option nicht verlassen, bis die vol nach dem Einkommen am 25. Januar fällt. Vielleicht werde ich meine lange bis März8812 rollen müssen, aber wenn die vol drops8212-. Wenn ich eine 3Monat SampP ATM Call Option an der Spitze eines dieser Vol Spikes kaufe (ich verstehe Vix ist die implizite Vol auf SampP), wie weiß ich, was Vorrang auf meine PL hat. 1.) Ich werde auf meiner Position von einem Anstieg der zugrunde liegenden (SampP) profitieren, oder, 2.) Ich werde auf meiner Position von einem Crash in Volatilität Hi Tonio verlieren, es gibt viel Variable im Spiel, es hängt davon ab, wie weit Die Aktie bewegt sich und wie weit IV fällt. Grundsätzlich wäre für einen ATM-Long-Aufruf der Anstieg des Basiswerts den größten Einfluss. Denken Sie daran: IV ist der Preis für eine Option. Sie wollen kaufen und ruft, wenn IV unter normal ist, und verkaufen, wenn IV nach oben geht. Der Kauf eines Geldautomaten an der Spitze einer Volatilität Spike ist wie auf den Verkauf zu warten, bevor Sie ging shopping8230 In der Tat können Sie sogar HÖHER als 8220retail bezahlt haben, 8221 wenn die Prämie, die Sie bezahlt wurde über dem Black-Scholes 8220fair Wert .8221 Auf der anderen Seite sind Optionspreismodelle Faustregeln: Bestände gehen oft viel höher oder niedriger als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist ein guter Ort zum Starten. Wenn Sie einen Anruf nennen 8212 sagen AAPL C500 8212 und obwohl der Aktienkurs von ist unverändert der Marktpreis für die Option ging nur von 20 Dollar auf 30 Dollar, Sie gewann nur auf einem reinen IV-Spiel. Gut lesen Ich schätze die Gründlichkeit. Ich verstehe nicht, wie sich eine Veränderung der Volatilität auf die Rentabilität eines Kondors auswirkt, nachdem Sie den Handel platziert haben. Im obigen Beispiel ist die 2,020 Gutschrift, die Sie verdient haben, um den Deal zu initiieren, der Höchstbetrag, den Sie jemals sehen werden, und Sie können alles verlieren 8212 und vieles mehr 8212, wenn der Aktienkurs über oder unter den Shorts geht. In Ihrem Beispiel, weil Sie 10 Verträge mit einem 5-Bereich besitzen, haben Sie 5.000 Exposure: 1.000 Aktien bei jeweils 5 Dollar. Ihr Max-Out-of-Pocket-Verlust wäre 5.000 minus Ihre Eröffnungsgutschrift von 2.020 oder 2.980. Sie werden niemals jemals einen Gewinn haben, der höher ist als der 2020, den Sie mit oder einem Verlust schlimmer als der 2980 eröffnet haben, was so schlimm ist, wie es möglich ist. Allerdings ist die tatsächliche Lagerbewegung völlig nicht korreliert mit IV, die nur die Preishändler sind, die zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig zahlen. Wenn Sie Ihre 2.020 Gutschrift und die IV steigt um einen Faktor von 5 Millionen, gibt es keine Auswirkungen auf Ihre Cash-Position. Es bedeutet nur, dass die Händler derzeit zahlen 5 Millionen Mal so viel für den gleichen Condor. Und selbst bei diesen hohen IV-Ebenen wird der Wert Ihrer offenen Position zwischen 2020 und 2980 8212 100 von der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien angetrieben. Ihre Optionen erinnern sich an Verträge zu kaufen und zu verkaufen Lager zu bestimmten Preisen, und dies schützt Sie (auf einem Kondor oder anderen Kredit-Spread-Handel). Es hilft zu verstehen, dass Implizite Volatilität ist nicht eine Zahl, die Wall Streeters kommen auf mit einer Telefonkonferenz oder eine weiße Tafel. Die Optionspreise Formulare wie Black Scholes sind gebaut, um Ihnen zu sagen, was der beizulegende Zeitwert einer Option in der Zukunft ist, basierend auf Aktienkurs, Time-to-Expire, Dividenden, Zinsen und Historic (das heißt, 8220what ist tatsächlich über die Vergangenes Jahr8221) Volatilität. Es sagt Ihnen, dass der erwartete faire Preis sagen sollte 2. Aber wenn die Leute tatsächlich zahlen 3 für diese Option, lösen Sie die Gleichung rückwärts mit V als unbekannt: 8220Hey Historische Volatilität ist 20, aber diese Leute zahlen, als ob es war 308221 (daher 8220Implied8221 Volatilität) Wenn IV fällt, während Sie die 2.020 Gutschrift halten, gibt es Ihnen eine Gelegenheit, die Position früh zu schließen und halten Sie eine Menge der Gutschrift, aber es wird immer kleiner als die 2.020 Sie nahm in. That8217s weil Schließen Die Kreditposition wird immer eine Debit-Transaktion erfordern. Sie können Geld für das In und das Out verdienen. Mit einem Condor (oder Iron Condor, der sowohl Put - als auch Call-Spreads auf dem gleichen Bestand schreibt) ist dein bester Fall für die Aktie, um genau zu rechnen, sobald du dein Deal schreibst, und du nimm dein Sweetie für ein 2.020-Dinner. Mein Verständnis ist, dass, wenn die Volatilität sinkt, dann der Wert des Eisernen Kondors schneller abfällt, als es sonst wäre, so dass Sie es zurückkaufen und Ihren Gewinn sperren können. Der Kauf von 50 Max-Gewinn wurde gezeigt, um Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs drastisch zu verbessern. Es gibt einige Experten gelehrt Händler zu ignorieren, die griechische Option wie IV und HV. Nur ein Grund dafür ist die Preisgestaltung der Option ausschließlich auf der Aktienkursbewegung oder der zugrunde liegenden Sicherheit. Wenn der Optionspreis lausig oder schlecht ist, können wir unsere Aktienoption immer ausüben und in Aktien umwandeln, die wir im selben Tag besessen oder verkaufen können. Was ist Ihre Kommentare oder Ansichten über die Ausübung Ihrer Option durch die Ignorierung der Option griechisch Nur mit Ausnahme für illiquide Lager, wo Händler können schwer zu finden Käufer, um ihre Aktien oder Optionen zu verkaufen. Ich habe auch festgestellt und beobachtet, dass wir nicht notwendig sind, um die VIX zu handeln Option zu überprüfen und darüber hinaus einige Aktien haben ihre eigenen Charaktere und jede Aktie Option mit verschiedenen Option Kette mit verschiedenen IV. Wie Sie wissen, Optionen Handel haben 7 oder 8 Börsen in den USA und sie sind anders als die Börsen. Sie sind viele verschiedene Marktteilnehmer in den Options - und Aktienmärkten mit unterschiedlichen Zielen und ihren Strategien. Ich ziehe es vor, zu überprüfen und gern auf Aktien-Option mit hohem Volumen offenen Zinsen plus Option Volumen aber die Aktien höher HV als Option IV. Ich habe auch beobachtet, dass eine Menge von Blue-Chip, Small Cap, Mid-Cap-Aktien im Besitz von großen Institutionen können ihre prozentuale Holding und Kontrolle der Aktienkurs Bewegung zu drehen. Wenn die Institutionen oder Dark Pools (da sie eine alternative Handelsplattform haben, ohne zu den normalen Aktienbörsen zu gehen) ein Aktienbesitz von etwa 90 bis 99,5 hält, dann bewegt sich der Aktienkurs nicht viel wie MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Allerdings kann HFT-Aktivität auch dazu führen, dass die drastische Preisbewegung nach oben oder unten, wenn die HFT herausgefunden, dass die Institutionen leise durch oder verkaufen ihre Aktien Vor allem die erste Stunde des Handels. Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung. Wenn wir eine Option wünschen, wünschen wir eine niedrige IV in der Hoffnung, die Option mit hoher IV später zu verkaufen, besonders vor dem Erwerb der Ankündigung. Oder vielleicht verwenden wir Debit-Spread, wenn wir lange oder kurz eine Option anstelle von direktionalen Handel in einer volatilen Umgebung zu verbreiten sind. Daher ist es sehr schwierig, Dinge wie Aktien - oder Optionshandel zu verallgemeinern, wenn sie zum Handel Optionsstrategie kommen oder nur Aktien kaufen, weil einige Aktien unterschiedliche Beta-Werte in ihren eigenen Reaktionen auf die breiteren Marktindizes und Reaktionen auf die Nachrichten oder irgendwelche Überraschungsereignisse haben . Zu Lawrence 8212 Sie sagen: 8220Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung.8221 Ich dachte, dass im Allgemeinen, man will eine höhere IV-Umgebung bei der Bereitstellung von Credit Spread Trades8230und die umgekehrt für Debit Spreads8230 Vielleicht I8217m verwirrt8230Die meisten Wichtige technische Indikatoren für Binäroptionen Betrachten Sie die folgenden Wetten: Zahlen Sie 45, um zu wetten, dass der Goldpreis um 12:30 Uhr um 13:30 Uhr heute liegen wird. Holen Sie sich 100 (55 Gewinn), wenn Sie gewinnen, verlieren 45 sonst. Erhalten Sie 81 jetzt zu wetten, dass NASDAQ US Tech 100 Index wird unter 2.224 um 2 Uhr heute gehen. Halten Sie einen Gewinn von 81, wenn Ihre Vorhersage wahr wird. Wenn es nicht geht, verlieren Sie, um 100 zu gewinnen, wenn der USD-JPY-Forex-Tarif über 78.06 um 2 Uhr geht. Heute verlieren Sie 77, wenn dies nicht der Fall ist. Gewinnen Sie 33, wenn Sie auf den Preis von bitcoin wetten, gehen unter 379.5 um 3:00 Uhr heute. Wenn es nicht so viel fallen, verliere 67. Willkommen bei binären Optionen. Alle oder nichts, eine oder null, diese Wertpapiere sind auf Nadex und der Chicago Board Options Exchange (CBOE) verfügbar. Binäre Optionen erlauben es Händlern, zeitgebundene bedingte Wetten auf vordefinierte Werte von Aktienindizes, Forex, Rohstoffe, Ereignisse und sogar Bitcoin-Werte zu machen. Wie eine Standard-Exchange-gehandelte Option. Jede binäre Option hat eine Optionsprämie (45, 81, 77 und 33 in den obigen Beispielen), einen vorgegebenen Ausübungspreis (1.250, 2.244, 78.06, 379.5) und ein Ablauf (13.00 Uhr um 14.00 Uhr 15.00 Uhr) heute). Der Differenzierer ist der Abrechnungspreis, der bei 0 oder 100 festgesetzt wird, je nachdem, ob die Optionsbedingung erfüllt ist. Es hält den Nettogewinn (oder Verlust) fest. Die Optionsprämie bleibt auch zwischen 0 und 100. (In Verbindung stehende: Leitfaden zum Handel von binären Optionen) Da binäre Optionen zeitgebunden und bedingungsbasiert sind, spielen die Wahrscheinlichkeitsberechnungen eine wichtige Rolle bei der Bewertung dieser Optionen. Alles kocht auf die Wahrscheinlichkeit, dass der derzeitige Goldpreis von 1.220 in den nächsten vier Stunden auf 1.250 oder mehr ansteigt. Die entscheidenden Faktoren sind: Volatilität (wie viel und reicht es aus, den Schwellenpreis zu überschreiten), Richtung des Preises Bewegen und Timing. Technische Indikatoren, die für den Binäroptionshandel geeignet sind, sollten die oben genannten Faktoren enthalten. Man kann eine Binäroptionsposition auf der Basis von Spotting fortgesetztem Impuls oder Trendumkehrmuster nehmen. Laute Blick auf einige der beliebten Binär-Option Technische Indikatoren: Wilders Directional Movement Indicators (DMI) Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX): Aus drei Zeilen, nämlich ADX, DI und DI - und ihren relativen Positionen, soll dieser Indikator erfasst werden Die Stärke eines bereits identifizierten Trends. Hier ist der Tisch für die Interpretation der Trends: Schwache, nicht nachhaltige Abwärtstrend Bildhöflichkeit StockCharts Abhängig von der identifizierten Impuls - und Trendstärke konnte eine entsprechende Buysell-Position eingenommen werden. Pivot Point (in Verbindung mit Support - und Resistenzniveaus): Die Pivot-Point-Analyse hilft, Trends und Richtungen für einen bestimmten Zeitrahmen zu bestimmen. Wegen der Flexibilität im Timing können Pivot-Punkte für binäre Optionen verwendet werden, insbesondere für den Handel von hochflüssigen Hauptwährungen. Ein gutes Beispiel (mit Berechnungen und Graphen) ist in dem Artikel mit Pivot Points im Forex Trading enthalten. Commodity Channel Index (CCI): Die CCI berechnet das aktuelle Preisniveau einer Sicherheit gegenüber dem Durchschnittspreis während eines bestimmten Zeitrahmens. Das durchschnittliche Preisniveau ist in der Regel der gleitende Durchschnitt. Zeiträume können beliebig gewählt werden, so dass der Händler Flexibilität bei der Auswahl, wenn eine binäre Option abgelaufen ist. Die CCI ist nützlich bei der Ermittlung neuer Trends und extremer Bedingungen der überkauften überverkauft Wertpapiere. Es ist sehr beliebt bei den täglichen Händlern für den kurzfristigen Handel und kann mit zusätzlichen Indikatoren wie Oszillatoren verwendet werden. Die CCI wird mit der Formel berechnet: Der Preis ist der aktuelle Preis, MA ist der gleitende Durchschnitt des Vermögenswerts und D ist die normale Abweichung von diesem Durchschnitt. Hohe Werte über 100 geben den Beginn eines starken Aufwärtstrends an. Während Werte unter -100 den Beginn eines starken Abwärtstrends anzeigen. Stochastischer Oszillator In einem Interview sagte der Schöpfer des Stochastischen Oszillators, Dr. George Lane, dass es der Geschwindigkeit oder dem Impuls des Preises folgt. In der Regel ändert die Dynamik die Richtung vor dem Preis. Dieses wichtige zugrundeliegende Detail zeigt extreme Fälle von Überkauf und Overselling an, so dass Umkehrungen für bullische und bärische Phasen identifiziert werden können. Die Überkreuzung von K - und D-Werten zeigt Handelseintragssignale an. Obwohl eine 14-tägige Periode standardmäßig ist, können binäre Optionshändler ihre eigenen gewünschten Zeitrahmen verwenden. Ebenen über 80 zeigen überkauft, während jene unter 20 überverkauft. Bollinger Bands Bollinger-Bands fangen einen wichtigen Aspekt der Volatilität ein. Sie identifizieren obere und untere Ebenen als dynamisch erzeugte Bänder auf der Grundlage der jüngsten Preisbewegungen eines Wertpapiers. Häufig gefolgte Werte sind 12 für einfaches gleitendes Mittel und zwei für eine Standardabweichung für obere und untere Bänder. Kontraktion und Erweiterung der Bands zeigen Umkehrsignale an, die den Händlern helfen, entsprechende Positionen in binären Optionen zu ergreifen. Overbought Situationen sind angegeben, wenn der aktuelle Marktpreis (CMP) über dem Top-Band liegt. Während das Overselling angezeigt wird, wenn das CMP niedriger als das untere Band ist. Eine Herausforderung im Binär-Optionshandel ist die Vorhersage der Nachhaltigkeit eines Trends über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel kann ein Händler die richtige Position für einen Index einnehmen, voraussagen, dass er am Ende eines Fünf-Stunden-Zeitraums 1250 treffen würde, aber das Niveau wurde in den ersten zwei Stunden erreicht. Eine ständige Überwachung ist für den Rest der drei Stunden erforderlich, wenn der Trader plant, die Position bis zum Verfall zu halten, oder eine vorgegebene Strategie sollte ausgeführt werden (wie die Quadratur aus der Position), sobald das Niveau erreicht ist. Die oben diskutierten technischen Indikatoren sollten für rechtzeitige Maßnahmen mit ständiger Überwachung verwendet werden. Ein wesentlicher Nachteil bei technischen Indikatoren ist, dass die Ergebnisse und Berechnungen auf vergangenen Daten basieren und falsche Signale erzeugen können. Händler sollten Vorsicht walten mit detaillierten Backtesting und gründliche Analyse für High-Risk, High-Return-Assets wie binäre Optionen. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Diese. Neutral Trading Strategies Neutrale Optionen Trading-Strategien sind eingesetzt, wenn die Optionen Trader nicht wissen, ob der zugrunde liegende Aktienkurs steigen oder fallen wird. Auch als Nichtrichtungsstrategien bekannt, sind sie so genannt, weil das Potenzial zu profitieren nicht davon abhängt, ob der zugrunde liegende Aktienkurs nach oben oder nach unten gehen wird. Vielmehr hängt die richtige neutrale Strategie ab, die von der erwarteten Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses abhängt. Bullish auf Volatilität Neutrale Handelsstrategien, die profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktienkurserfahrung große bewegt sich nach oben oder nach unten gehören die lange Straddle. Lang erwürgt Kurze Kondore und kurze Schmetterlinge. Bearish on Volatility Neutrale Trading-Strategien, die profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktienkurs Erfahrung wenig oder keine Bewegung gehören die kurze Straddle. Kurzes erwürgen Verhältnis breitet sich aus. Lange Kondore und lange Schmetterlinge. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst Du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.